Ce bâtiment présente des éléments modernistes et a été construit entre 1911 et 1912 sous la direction de Juan Vidal Ramos sur la Plaza Doctor Balmis, où une partie du mur du XVIIIe siècle était encore présente. De forme rectangulaire, le marché imite le plan d'une basilique, avec un appendice circulaire sur le côté sud-ouest recouvert d'un dôme semi-sphérique appelé La Rotonda (le rond-point). Le bâtiment est divisé en deux étages, dont l'un est en demi-sous-sol en raison de l'irrégularité des rues environnantes. La façade du bâtiment a été conçue par Enrique Sánchez Sedeño et est présidée par un impressionnant escalier entouré de deux figures émergeant au milieu d'éléments décoratifs. Le 25 mai 1938, le Mercado Central a été touché lors du pire bombardement subi par la ville d'Alicante pendant la guerre civile espagnole, causant la mort de 300 victimes civiles. L'armée de l'air italienne est responsable de cette tragédie. Toutes sortes de produits de haute qualité peuvent être achetés au marché, en particulier du poisson et des fruits de mer locaux, des légumes et des fruits, ainsi que d'autres produits typiques de la région. C'est pourquoi les meilleurs restaurants de la ville s'approvisionnent auprès du Mercado Central.

À environ 40 km (25 miles) au sud-ouest de Brindisi, la ville de Francavilla Fontana est connue pour ses somptueuses demeures construites par les aristocrates locaux pendant la période baroque. Parmi elles, le Palazzo Imperiale sur la Via Municipale abrite aujourd'hui des bureaux municipaux. La ville offre également une belle collection d'églises baroques, notamment la Chiesa Matrice, datant de 1759, qui abrite l'icône miraculeuse de la Madonna della Fontana, patronne de la ville.

Le musée s'attaque à une tâche assez complexe qui consiste à explorer les religions du monde entier et à examiner de plus près ce qui les différencie les unes des autres : leurs perceptions de la vie et de la mort et leurs histoires sont présentées de manière artistique.